Resultados del stress test climático del ECB
Miércoles 6 septiembre de 2022, 19:00 – 20:30 CET
El ECB publicó a principios de Julio los resultados de su primer estrés climático. Un ejercicio experimental que pretende extraer lecciones aprendidas para los bancos y el regulador en los ámbitos de gestión del riesgo climático, infraestructura de datos y modelización de riesgos de transición y riesgos físicos. Durante la sesión haremos un análisis estratégico de los principales resultados, debatiremos lecciones aprendidas y comentaremos prioridades de respuesta de los bancos en el futuro para mitigar los retos identificados.
Agenda
- Introducción Ángel Mencía, vicepresidente del Club
- Resultados del stress test climático del ECB. Fernando de la Mora. 15 minutos
- Panel de 45 minutos
- Remedios Ruiz, Santander
- Lucia Salas, Sabadell
- Javier de Celis, Caixabank
- Alfonso Carderera, BBVA
- Preguntas y respuestas. 15 minutos
Reseñas curriculares
Ángel Mencía
Vicepresidente Club de Gestión de Riesgos de España
Santander Group Head of Model Risk desde 2017 hasta la actualidad
Anteriormente head of credit, portfolio and operational risk section, Internal Models Division, ECB (2014-2017)
Y diversas posiciones en BBVA entre las que destaca su posición de Group Head of Methodologies en su última etapa allí (hasta 2014).
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y Master en Finanzas por el Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI, Fundación del Banco de España)
Fernando de la Mora
Es Managing Director y líder de Alvarez and Marsal España y Portugal. Con más de 25 años de experiencia, está especializado en servicios financieros, liderando también las áreas de ESG/sostenibilidad, capital, test de estrés y gestión de riesgos para A&M a nivel europeo. Previamente, Fernando fue socio de PwC en Nueva York, donde lideró la práctica de riesgo y regulación de servicios financieros para EEUU, y comenzó su carrera en el banco Santander. Tiene una licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales por CUNEF, MBA por la Universidad de Michigan y máster en comercio electrónico por el IE.
Remedios Ruiz
Miembro del Consejo de Administración de Santander Portugal (2015) UCI (2017), Tresmares Capital (2020), DEVA Capital and Secorse ( 2021)
Parte de Santander desde 1995, responsable Global de EWRM desde 2015, responsabilidades que compatibiliza con su nombramiento como responsable de riesgos para Norteamérica desde 2020.
Con más de 25 años de experiencia en Riesgos, ha desempeñado puestos de responsabilidad en grupo Santander en: Riesgos de Mercado, ALM, riesgo de contrapartida, riesgo de crédito, riesgo operacional, funciones de capital, stress test, gestión supervisora y regulatoria, infraestructuras de riesgos, estrategia de riesgos, apetito de riesgos, gobierno, … cubriendo desde negocios de tesorería a banca comercial en todas las geografías onde Santander opera.
Ingeniero industrial electrónico (ICAI), MBA por Deusto and diferentes cursos de especialización en IE, IESE, Harvard y Stanford.
Participa activamente como especialista de riesgos en foros nacionales e internacionales
Lucia Salas
Directora de Capital & Impairments en Banco Sabadell. Licenciada en Matemáticas y Máster en Matemáticas para Instrumentos Financieros por la UAB. Experiencia en cálculo de capital regulatorio, COREP y elaboración de IRP; estimación de parámetros de riesgo de crédito (PD, LGD y EAD) para cálculo de capital IRB, provisiones y clasificación contable bajo el marco IFRS9; proyecciones financieras relativas a clasificación contable, provisiones y RWA para ICAAP y Stress Test; Coordinación e integración en la gestión del ICAAP.
Javier de Celis Lamúa
Director de Solvencia y Supervisores en CaixaBank
Licenciado en ADE por la Universidad Pompeu Fabra, MBA por el IESE Business School y ostenta la acreditación Financial Risk Manager de GARP.
Empezó su carrera en Arthur Andersen y ha ocupado varios puestos de Dirección en CaixaBank en diferentes ámbitos de responsabilidad: Valoración y Riesgo de Mercado, Modelos de Crédito, Riesgo Operacional, Procesos Estratégicos de Riesgo, Solvencia y Resultados.
Alfonso Carderera Arnau
Licenciado en Económicas por la Universidad Carlos III de Madrid, FRM y Executive MBA por IESE. Más de 20 años de experiencia en el sector financiero, la mayor parte de ellos en áreas de riesgos. He sido Responsable de Medición de Riesgos de Mercado dentro del área de riesgos de Corporate & Investment Banking. Responsable del desarrollo e implementación de los modelos de cálculo de provisiones bajo IFRS9, medición de capital Económico, cálculo de APRs por Riesgo de Crédito, Asset Allocation y Stress Test en el área de Global Portfolio Management de Globa Risk Management. Recientemente he sido nombrado responsable del área de Global Reporting, Regulation & Sustainability. En este área, entre otras funciones, lidero el desarrollo del marco de medición y gestión de los riesgos climáticos, desde donde hemos coordinado la respuesta al ejercicio de Stress Test Climático del ECB.
Descarga el PDF con la presentación:
> A&M – ECB Climate Stress Test 2022 – Webinar Club de Riesgos
Si necesita ayuda, contacte con el CGRE en info@clubgestionriesgos.org