BIS BCBS (últimas noticias – Marzo 2016)

El Comité de Basilea ha publicado (consulta abierta hasta el 3 de junio 2016) que tiene la intención de retirar del marco regulatorio el uso de modelos internos (AMA) debido principalmente a la falta de convergencia y por lo tanto comparabilidad entre entidades.

Por lo tanto, el Comité ha desarrollado un método interno único para la estimación de capital por riesgo operacional, el Enfoque por Medición Estándar (SMA por sus siglas en inglés).

Durante el año 2016, el Comité proporcionará más detalles sobre el calendario para la retirada de AMA, y la aplicación de SMA.

El Pilar 3 tiene como objetivo hacer más transparente al mercado los mecanismos que utilizan las entidades financieras para la gestión del riesgo. Particularmente para riesgo operacional, el Comité de Basilea ha publicado (consulta abierta hasta el 10 de junio) la información que debe publicarse en línea con las nuevas prácticas de riesgo operacional que se presentan en el Enfoque de Medición Estándar (SMA).

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EBA (últimas noticias – Febrero 2016)

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Otra documentación de interés

 

Banco de España

 

Banco de Inglaterra

 

CEBS

 

Comité de Estabilidad Financiera

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Fondo Monetario Internacional

 

Reserva Federal

 

Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas