Club de Gestión de Riesgos

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Plan de Formación On-line CURSO DE GESTION DE RIESGOS EN EL MARCO DE BASILEA II

Dirigido a: Personas que quieren especializarse en la gestión de riesgos  y
Profesionales de:

• Entidades Reguladoras: Bancos Centrales y Supervisores.
• Agentes Financieros: Bancos, Cajas y Otras Entidades
• Alumnos de Postgrado

Metodología: La formación se realiza a distancia a través de Internet., con Tutorías de Aprendizaje y Panel de Expertos. Evaluaciones parciales por módulos y titulación de diplomado mediante curso de integración y evaluación final

Programa del curso

Módulo 1: Introducción al riesgo: Basilea II

• Tipos de Riesgos. Ejemplo de crisis por cada tipo de riesgo.
• Proceso de gestión. Gestión del Riesgo en Entidades Financieras.
• Basilea:
• Descripción del origen y principios básicos del acuerdo.
• Normativa que vincula capital con riesgo.

Módulo 2: Gestión de riesgo de crédito

• Banca de particulares
• Banca de empresas. Análisis económico-financiero avanzado.
• Políticas de riesgos.
• Riesgo en administraciones públicas, en entidades financieras. Riesgo país. Riesgo en financiaciones a medio y largo plazo. Riesgo promotor inmobiliario. Riesgo en instituciones públicas.
• Seguimiento y recuperaciones.

Módulo 3: Metodología de medición y cuantificación del riesgo de crédito

• Estadística y probabilidad en riesgo de crédito.
• Herramientas de rating.
• Herramientas de scoring.
• Calibración de herramientas de rating y scoring.
• La LGD y la EAD: estimación.
• Modelo de Merton: las correlaciones en riesgo de crédito.
• Derivados de crédito.
• Modelos comerciales. Modelos de cartera y multifactoriales.

 

Módulo 4: Riesgo de Mercado

• Definición conceptual. Fundamentos de riesgo de mercado.
• Modelización cuantitativa del riesgo de mercado. Médidas tácticas:
• Sensibilidades.
• Griegas.
• Modelos paramétricos y no paramétricos.
• Determinación de parámetros.
• Modelo.
• Simulación histórica y de Montecarlo.
• Generación de escenarios.
• Gestión de límites.
• Iliquidez de la posición.
• Exposiciones crediticias de derivados.
• Stresstesting / Backtesting.

Módulo 5: Riesgo de Balance

• De interés.
• De cambio.
• De carteras de participaciones industriales.
• De liquidez.

Módulo 6: Los riesgos en seguros y en actividades de inversión

• Riesgos en Seguros.
• Riesgos en Gestión de Activos.
• Fondos de Inversión.
• Hedge Funds.

Módulo 7: Riesgo operacional y riesgo reputacional

• Riesgo operacional:
• Definición de riesgo operacional.
• Descripción de los principales modelos de gestión del riesgo operacional. Modelos cuantitativos y cualitativos.
• El Modelo LDA (Loss distribution aproach). Principales parámetros (frecuencia y severidad). Principales distribuciones utilizadas. Convoluciones.
• Riesgo Regulatorio.
• Riesgo Reputacional

 

Módulo 8: Basilea II

• Marco conceptual
• Introducción. Pilar I – Riesgo Operacional y Modelo Estándar.
• Pilar I: Modelos IRB de Crédito y Titulizaciones.
• Pilar I: Riesgo de Mercado y Pilares 2 y 3.
• Prácticas sobre el cálculo de capital, sensibilidades, efectos de convexidad.
• Implicaciones prácticas
• Implantación, aspectos prácticos.
• Implicaciones en la gestión

Módulo 9: Gestión de riesgos en la industria microfinanciera

• Introducción. ¿Qué son los microcréditos y otras actividades de la industria microfinanciera?.
• Procesos de admisión, seguimiento y recuperación.
• Política de producto: mecanismo de mitigación de los riesgos.
• Fórmulas de garantías.
• Procesos de bancarización.
• Actividad de remesas.

 

Módulo 10: Gestión global del riesgo

• Sistema de Gestión Integral (Integración de Riesgos)
• Mapas de riesgos.
• Gestión por RaR.
• Creación de valor. Coste de capital.

Organiza: Tecnológico de Monterrey . (TEC) , CADMO, Club de Gestión de Riesgos de España y el Centro Internacional Carlos V de la Universidad Autónoma de Madrid. (UAM)
Titulación: Académica de Diplomado del TEC y UAM . Certificación del Club de Riesgos
Inscripciones A partir del 14 de abril de 2008.
Inscribirse aquí

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