Octubre 010/2008
Especialista para la Unidad de Validación Interna de Riesgo de Mercado. Antal International Spain.
Puesto vacante: Especialista para la unidad de Validación Interna de Riesgo de Mercado.
DESCRIPCION DE LA OFERTA:
Se busca un perfil senior que tenga la capacidad de evaluar cuantitativa y cualitativamente el modelo de medición de riesgo de mercado del banco para uno de los principales Bancos españoles.
REQUISITOS
Requisitos mínimos:Formación cuantitativa : Economía con especialidad cuantitativa o bien Matemáticas/ Estadística con máster en riesgos, en finanzas cuantitativas o FRM.
-Conocimiento del funcionamiento del área de riesgos de mercado y de la tesorería
-Conocimiento de modelos y técnicas de valoración de derivados, con experiencia (de al menos tres-cuatro años ) en aplicación de técnicas de valoración de instrumentos financieros en la medición del riesgo de mercado.
-Conocimientos a nivel avanzado de programación en Excel y en Matlab
-Se valorará conocimiento sobre el manejo de Murex y el modulo de var de Murex y estar habituado a manejar bases de datos.
-Inglés alto.
INTERESADOS: enviar el cv a eagudoa@ntal.com
