Febrero 04/2008
Técnico en valoración de instrumentos financieros de Riesgo de Mercado. Caixa Catalunya
Nombre de la empresa: Caixa Catalunya
Puesto vacante: Técnico en valoración de instrumentos financieros de Riesgo de Mercado
PRINCIPALES FUNCIONES:
Se incorporará al Grupo de Validación Interna dentro del área de Riesgo de Mercado. Se responsabilizará de la valoración de instrumentos financieros utilizando la metodología VaR (Histórico, Paramétrico y Montecarlo) para validar el correcto funcionamiento de los modelos desde una perspectiva tanto cuantitativa como cualitativa.
REQUISITOS
Requisitos mínimos:- Es necesario que aporte experiencia en la aplicación de técnicas cuantitativas y en la valoración de instrumentos financieros en relación con la metodología VaR.
- Asimismo, ha de conocer el funcionamiento del área de riesgo de mercado y de tesorería ya sea formando parte de una entidad financiera, consultoría especializada en riesgo para la banca, o bien, agencias de valores.
- Conocimientos de programación a nivel avanzado en Matlab y Excel. Valorable conocimientos sobre el manejo de Kondor y Kvar.
- Ha de estar habituado a manejar bases de datos.
Requisitos deseados:
- Deseable una formación en Economía, especialidad en Econometría o bien, Matemáticas con Máster en Riesgos, o Matemáticas para los Instrumentos Financieros o FRM.
INTERESADOS: pueden enviar su CV a Mila Azcargorta barcelona@psicotec.es
